Wnioskowanie Bayesowskie w ekonometrii finansowej - Mateusz Pipień - książka wyd. 2006

Opis

„Wnioskowanie Bayesowskie w ekonometrii finansowej” autorstwa Mateusza Pipienia to specjalistyczna publikacja naukowa poświęcona zastosowaniu metod bayesowskich w analizie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Książka przedstawia możliwości wykorzystania statystycznego wnioskowania bayesowskiego do budowy modeli ekonometrycznych, prognozowania oraz analizy niepewności występującej w procesach gospodarczych i na rynkach finansowych. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów ekonomii, finansów, ekonometrii, matematyki finansowej oraz badaczy zajmujących się ilościowymi metodami analizy danych.

Autor omawia podstawy teoretyczne wnioskowania bayesowskiego, wyjaśniając najważniejsze pojęcia związane z prawdopodobieństwem warunkowym, rozkładami a priori i a posteriori oraz aktualizacją wiedzy na podstawie nowych informacji. Publikacja pokazuje różnice między klasycznym podejściem statystycznym a metodami bayesowskimi, podkreślając ich przydatność w sytuacjach, gdy dane są ograniczone, zmienne charakteryzują się dużą niepewnością lub konieczne jest uwzględnienie wcześniejszej wiedzy o badanym zjawisku.